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MA、WMA、EMA、EXPMA区别及公式详述
阅读量:337 次
发布时间:2019-03-04

本文共 1668 字,大约阅读时间需要 5 分钟。

  • MA

    Moving Average,移动平均线。

    连续多个周期的价格(比如收盘价)的算术平均值。

    MA是最基础的移动平均线,又称为SMA(简单移动平均线)。几经发展,移动平均线也有多种变体。
    M A = C 1 + C 2 + C 3 + C 4 + C 5 5 MA=\frac{C_1+C_2+C_3+C_4+C_5}{5} MA=5C1+C2+C3+C4+C5

  • WMA

    Weighted Moving Average,加权移动平均线。

    SMA是以等权重计算的算术平均值,实际中认为越近期的价格,对现价影响越大,因此权重应该加大。常见的加权方式有:

    1. 末日加权

      W M A = C 1 + C 2 + C 3 + . . . + C n ∗ 2 n + 1 WMA=\frac{C_1+C_2+C_3+...+C_n*2}{n+1} WMA=n+1C1+C2+C3+...+Cn2

    2. 线性加权

      W M A = C 1 ∗ 1 + C 2 ∗ 2 + C 3 ∗ 3 + . . . + C n ∗ n 1 + 2 + 3 + . . . + n WMA=\frac{C_1*1+C_2*2+C_3*3+...+C_n*n}{1+2+3+...+n} WMA=1+2+3+...+nC11+C22+C33+...+Cnn

    3. 梯形加权

      W M A = ( C 1 + C 2 ) ∗ 1 + ( C 2 + C 3 ) ∗ 2 + . . . + ( C n − 1 + C n ) ∗ ( n − 1 ) 2 ∗ 1 + 2 ∗ 2 + 2 ∗ 3 + . . . + 2 ∗ ( n − 1 ) WMA=\frac{(C_1+C_2)*1+(C_2+C_3)*2+...+(C_{n-1}+C_n)*(n-1)}{2*1+2*2+2*3+...+2*(n-1)} WMA=21+22+23+...+2(n1)(C1+C2)1+(C2+C3)2+...+(Cn1+Cn)(n1)

    4. 平方系数加权

      W M A = C 1 ∗ 1 2 + C 2 ∗ 2 2 + C 3 ∗ 3 2 + . . . + C n ∗ n 2 1 2 + 2 2 + 3 2 + . . . + n 2 WMA=\frac{C_1*1^2+C_2*2^2+C_3*3^2+...+C_n*n^2}{1^2+2^2+3^2+...+n^2} WMA=12+22+32+...+n2C112+C222+C332+...+Cnn2

  • EMA

    Exponential Moving Average,指数移动平均,又可简写未EXPMA
    E M A t o d a y = α ∗ P r i c e t o d a y + ( 1 − α ) ∗ E M A y e s t e r d a y EMA_{today}=\alpha * Price_{today}+(1-\alpha)*EMA_{yesterday} EMAtoday=αPricetoday+(1α)EMAyesterday

    以递归的方式计算均值,当递归到 E M A 1 EMA_1 EMA1时,可以有多种方式: P r i c e 1 Price_1 Price1或者开始几个数的均值,经过转化后:
    E M A t o d a y = p 1 + ( 1 + α ) p 2 + ( 1 + α ) 2 p 3 + . . . 1 + ( 1 + α ) + ( 1 + α ) 2 + . . . EMA_{today}=\frac{p_1+(1+\alpha)p_2+(1+\alpha)^2p_3+...}{1+(1+\alpha)+(1+\alpha)^2+...} EMAtoday=1+(1+α)+(1+α)2+...p1+(1+α)p2+(1+α)2p3+...
    因此,也可以看作时WMA的一种特殊形式,以指数形式进行加权。

  • References


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